300만원으로 3천억을 번 리처드데니스
터틀트레이딩은 1980년대에 개발된 체계적인 추세추종 전략으로, 오늘날 코인 선물 시장에서도 그 효과를 입증하고 있습니다.
리처드 데니스는 누구?
리처드 데니스는 1970년대와 1980년대에 활약한 전설적인 트레이더로, “거북이 트레이더”로 유명합니다. 그의 트레이딩 성과는 월스트리트의 전설로 남아있습니다.
데니스는 1970년 19세의 나이에 단 1,600달러로 트레이딩을 시작했습니다. 이 초기 자본금은 오늘날 가치로 약 11,000달러 정도에 해당합니다. 그의 트레이딩 경력은 약 17년 동안 이어졌으며, 이 기간 동안 그는 놀라운 성과를 거두었습니다.
1973년부터 1988년까지의 기간 동안, 데니스의 연평균 수익률은 약 80%로 알려져 있습니다. 이는 연복리로 계산했을 때 엄청난 수치입니다. 80%의 연복리 수익률을 17년 동안 유지했다고 가정하면, 초기 자본 1,600달러는 이론적으로 약 2,000,000,000달러(20억 달러)까지 늘어날 수 있습니다.
실제로 데니스의 최고 자산가치(ATH)는 정확히 알려져 있지 않지만, 여러 소스에 따르면 그의 개인 자산이 최고 2억달러에(어림잡아 3천억원) 달했다고 합니다. 이는 1980년대 후반의 가치로, 오늘날 가치로 환산하면 훨씬 더 큰 금액이 될 것입니다.
그는 터틀트레이더 중에서도 적극적인 레버리지 선물거래를(상품, commodity) 활용했던걸로 알려져 있습니다.
데니스의 트레이딩 성과 중 가장 유명한 것은 1986년의 실적입니다. 이 해에 그는 단 한 번의 트레이드로 8,000만 달러의 수익을(한화로 1,000억원) 올렸다고 알려져 있습니다. 이는 당시 시카고 상품거래소에서 기록된 최대 단일 트레이드 수익이었습니다.
유명한 논쟁에서 시작된 실험
터틀트레이딩의 탄생은 1983년, 두 명의 유명한 상품 트레이더 사이의 논쟁에서 시작되었습니다. 리처드 데니스와 그의 오랜 친구이자 트레이딩 파트너였던 윌리엄 에크하르트는 ‘성공적인 트레이더는 타고나는 것인가, 아니면 만들어지는 것인가’에 대해 의견이 갈렸습니다.
- 리처드 데니스: 트레이딩 기술은 가르칠 수 있다고 주장
- 윌리엄 엑하르트: 타고난 재능이 필요하다고 반박
이 논쟁을 해결하기 위해, 두 사람은 실제 실험을 진행하기로 합니다.
‘터틀’ 실험의 시작
데니스는 신문 광고를 통해 트레이딩 경험이 전혀 없는 사람들을 모집했습니다. 다양한 배경을 가진 지원자 중 23명이 선발되었고, 이들은 2주간의 집중 교육을 받았습니다.
- 교육 내용: 기본적인 트레이딩 규칙과 리스크 관리 기법
- 실험 기간: 1983년부터 1984년까지 약 5년간 진행
- 실험 자금: 각 참가자에게 백만 달러의 실제 자금 제공
이 그룹은 ‘터틀(Turtles)’이라고 불렸는데, 이는 데니스가 싱가포르 여행 중 본 거북이 농장에서 아이디어를 얻었기 때문입니다. 그는 “우리는 트레이더를 거북이를 기르듯이 키울 것”이라고 말했습니다.
터틀트레이딩 시스템의 핵심 원칙
터틀들에게 가르친 트레이딩 시스템은 다음과 같은 핵심 원칙을 기반으로 했습니다:
- 추세 추종: 20일 breakout 시스템을 사용해 진입
- 리스크 관리: 계좌 크기의 2% 이상을 리스크에 노출시키지 않음
- 포지션 사이징: 시장의 변동성에 기반한 정교한 포지션 크기 결정 방식
- 다양화: 여러 시장에 걸쳐 거래하여 리스크 분산
- 기계적 거래: 감정을 배제하고 시스템을 엄격히 따름
이 시스템은 단순하면서도 효과적이었으며, 대부분의 터틀들이 높은 수익률을 달성할 수 있게 했습니다.
터틀실험의 결과
터틀트레이딩 실험은 놀라운 성공을 거두었습니다. 대부분의 참가자들이 상당한 수익을 올렸으며, 일부는 연간 100% 이상의 수익률을 기록했습니다. (복리계산기)
- 가장 성공적인 터틀: 리처드 데니스의 제자 중 하나인 제리 파커는 5년 동안 연평균 250% 이상의 연간 수익률을 달성 (누적이 아닌 연평균ㄷㄷ)
- 장기적 영향: 많은 터틀들이 이후 자신의 펀드나 트레이딩 회사를 설립하여 성공적으로 운영
이 실험의 결과는 트레이딩 기술이 체계적으로 가르칠 수 있다는 데니스의 주장을 강력하게 지지했습니다.
터틀트레이딩의 원리
터틀 트레이딩은 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트가 개발한 전략으로, 다음과 같은 핵심 원칙을 따릅니다:
- 20일 고점 돌파 시 매수, 10일 저점 하향 돌파 시 매도
- 리스크 관리를 위한 철저한 포지션 사이징
- 추세를 따라 이익 실현
- 감정을 배제한 체계적인 거래
이 원칙들은 추세추종 전략의 기본이 되며, 코인 시장의 변동성 큰 특성과 잘 맞아떨어집니다.
코인선물 시장에서 적용
코인 선물 시장은 높은 레버리지(100배까지) 및 24시간 거래 가능한 특성 때문에 터틀 트레이딩 전략을 적용하기에 적합합니다. 하지만 몇 가지 조정이 필요합니다.
a) 변동성 조정: 코인 시장의 높은 변동성을 고려해 진입 및 퇴출 기준을 조정합니다. 예를 들어, 20일 대신 10일 고점 돌파를 사용할 수 있습니다.
b) 레버리지 관리: 일반적으로 2~5배 정도의 낮은 레버리지를 권장합니다.
c) 24시간 시장 대응: 주말에도 거래가 이루어지는 코인 시장의 특성상, 자동화된 거래 시스템을 구축하는 것이 좋습니다.
주요거래소
가상화폐거래소 순위에서 상위권에 있는 거래소들은 대부분 터틀 트레이딩 전략을 구현하기에 충분한 기능과 유동성을 제공합니다. 주요 거래소별 특징을 살펴보겠습니다:
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a) 비트겟:
- 다양한 코인 선물 상품 제공
- 최대 100배 레버리지 (신중하게 사용해야 함)
- API를 통한 자동화 거래 지원
- 비교적 낮은 수수료 구조
b) OKX:
- 풍부한 유동성과 다양한 거래 쌍
- 포트폴리오 마진 모드로 효율적인 자금 관리 가능
- 강력한 차트 기능과 기술적 분석 도구 제공
c) 바이비트:
- 직관적인 사용자 인터페이스
- 다양한 주문 유형 지원 (OCO 주문 등)
- 실시간 시장 데이터와 깊이 있는 유동성 풀
이들 거래소는 모두 터틀 트레이딩 전략을 구현하기에 적합하지만, 개인의 거래 스타일과 선호도에 따라 선택할 수 있습니다.
트레이딩뷰를 활용
트레이딩뷰는 터틀 트레이딩 전략을 구현하고 백테스트하는 데 매우 유용한 도구입니다. 다음과 같은 방법으로 활용할 수 있습니다:
a) 차트 설정:
- 20일과 10일 동안의 최고가와 최저가를 표시하는 지표 추가
- 볼린저 밴드나 ATR과 같은 변동성 지표 추가
b) Pine Script를 이용한 터틀트레이딩 전략
//@version=4
strategy("Turtle Trading Strategy", overlay=true)
// 파라미터 설정
length_entry = input(20, "Entry Length")
length_exit = input(10, "Exit Length")
atr_length = input(14, "ATR Length")
// 진입 및 퇴출 시그널 계산
high_entry = highest(high, length_entry)
low_exit = lowest(low, length_exit)
// ATR 계산
atr = atr(atr_length)
// 포지션 크기 계산 (1% 리스크 가정)
risk_percent = 1.0
position_size = (strategy.equity * risk_percent / 100) / atr
// 매수 조건
if (close > high_entry[1] and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, position_size)
// 매도 조건
if (close < low_exit[1] and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")이 기본적인 코드를 바탕으로, 코인 시장의 특성에 맞게 추가적인 필터나 조건을 넣을 수 있습니다.
c) 백테스팅 및 최적화:
트레이딩뷰의 백테스팅 기능을 이용해 다양한 파라미터 조합을 테스트하고, 최적의 설정을 찾아낼 수 있습니다.
리스크 관리와 포지션 사이징
터틀 트레이딩의 성공 비결 중 하나는 철저한 리스크 관리입니다. 코인 선물 시장에서는 이 점이 더욱 중요합니다:
a) N값 계산: ATR(평균 실제 범위)을 사용해 시장의 변동성을 측정합니다.
b) 단위 크기 결정: 계좌 크기의 1%를 리스크로 설정합니다. 예를 들어, 10,000 USDT 계좌에서 100 USDT가 단위 크기가 됩니다.
c) 포지션 크기 계산: 단위 크기 / (N x 달러 변동폭) 공식을 사용합니다.
예를 들어, 비트코인의 N값이 500 USDT이고, 1 BTC당 1 USDT 변동 시 0.001 BTC가 변동한다면:
포지션 크기 = 100 / (500 x 0.001) = 0.2 BTC
이런 방식으로 계산하면, 어떤 코인을 거래하더라도 일관된 리스크 관리가 가능합니다.
레버리지 사용
코인 선물 거래에서는 마진거래와 레버리지를 제공하지만, 터틀 트레이딩 전략에서는 과도한 레버리지 사용을 피해야 합니다:
- 레버리지는 2~5배 정도로 제한하는 것이 안전합니다.
- 마진 콜을 피하기 위해 충분한 여유 자금을 유지해야 합니다.
- 레버리지를 사용할 때는 포지션 크기를 그에 맞게 조절해야 합니다.
단타 vs 터틀트레이딩의 차이
터틀 트레이딩은 기본적으로 중장기 전략이지만, 코인단타와 비교했을 때 다음과 같은 차이점이 있습니다:
a) 시간 프레임: 단타는 분 단위나 시간 단위의 차트를 사용하지만, 터틀 트레이딩은 일봉 이상의 차트를 주로 사용합니다.
b) 진입 빈도: 단타는 하루에도 여러 번 거래할 수 있지만, 터틀 트레이딩은 큰 추세가 형성될 때만 진입합니다.
c) 손익비: 단타는 작은 이익을 자주 실현하는 반면, 터틀 트레이딩은 큰 추세에서 큰 이익을 추구합니다.
d) 심리적 부담: 단타는 실시간 모니터링과 빠른 의사결정이 필요해 심리적 부담이 크지만, 터틀 트레이딩은 규칙에 따라 기계적으로 거래하므로 상대적으로 심리적 부담이 적습니다.
결론
터틀 트레이딩은 코인 선물 시장에서 효과적으로 적용할 수 있는 강력한 추세추종 전략입니다. 비트겟, OKX, 바이비트와 같은 주요 거래소에서 이 전략을 실행할 수 있으며, 트레이딩뷰를 통해 전략을 구현하고 최적화할 수 있습니다.
철저한 리스크 관리와 감정 조절, 그리고 지속적인 학습과 개선을 통해 터틀 트레이딩 전략의 성공 확률을 높일 수 있습니다. 코인 시장의 높은 변동성과 24시간 거래 환경은 도전이 될 수 있지만, 동시에 큰 기회가 될 수도 있습니다.
터틀 트레이딩을 시작하려는 트레이더들은 충분한 연습과 백테스팅을 통해 자신만의 전략을 개발하고, 작은 규모로 시작하여 점진적으로 성장해 나가는 것이 중요합니다.
이 전략은 단기적인 수익보다는 장기적인 성과에 초점을 맞추고 있습니다.